Фактор риска
Очень низкая ликвидность
Фактор доходности
Значительно недооценена
О компании
INFO стремится последовательно генерировать альфу на американском рынке акций с большой капитализацией. При формировании портфеля используется инвестиционная стратегия "снизу вверх", объединяющая фундаментальный анализ с количественными методами и инструментами управления рисками. Субадвайзер использует собственную систему альфа-моделирования для выявления компаний с сильным финансовым и операционным здоровьем, стремясь к доходности выше рыночной по отношению к индексу S&P 500. Стратегия включает в себя некоррелированные факторы альфа-активности, такие как стоимость, импульс и качество. Кроме того, для повышения общей альфа-коэффициентности оцениваются атрибуты ESG. Вес ценных бумаг определяется с помощью запатентованной методики оптимизации, балансирующей между генерацией альфы и такими показателями риска, как ошибка отслеживания, рыночный риск и риск концентрации.
Оценка компании
Исходя из основных исторических и ожидаемых мультипликаторов, акции компании сильно недооценены по сравнению с аналогичными компаниями. В частности, акция компании недооц