Фактор риска
Критический риск дефолта
Фактор доходности
Значительно недооценена
О компании
Данный фонд сочетает в себе дивидендную стратегию с использованием покрытых колл-опционов. В его основной портфель входят высокодоходные американские акции, выплачивающие дивиденды, при этом отбираются только те, которые демонстрируют устойчивость выплат и положительную динамику дивидендов за последние три года. Основные ценные бумаги портфеля отбираются и взвешиваются на основе дивидендной доходности. Фонд владеет этими акциями в рамках портфеля и продает колл-опционы, цена исполнения которых превышает текущую рыночную цену акций. Колл-опционы, которые могут быть как биржевыми, так и внебиржевыми, отбираются на основе подразумеваемой волатильности опциона. Стратегия фонда позволяет инвесторам получать премии от продажи колл-опционов, что обеспечивает ограниченную защиту от потенциальных убытков.
Оценка компании
Как с исторической, так и с прогнозной точек зрения акции значительно недооценены по сравнению с аналогичными акциями. В частности, акция компании «дешевая» по EV/EBITDA